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Article 【 真實交易市場內的 Short-Term Reversal 效應 - Alpha 教學片12 】 Latest post
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【 真實交易市場內的 Short-Term Reversal 效應 - Alpha 教學片12 】
June 11
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【 真正有效的交易訊號 】 講真，大牛市，令人好有衝動想做 discretionary buy，反正幾乎隻隻都升，long-bias 數錢應該數到手軟 (雖然岩岩 AVGO出完 result 啲野又劈返)，IB 左上角 unrealized profits 日日綠。個市升的時侯，風險就好似一個極為抽象的概念 Article June 4 【 Sharpe Ratio 3.7 - 國企指數期貨策略 】 前排無咁忙，睇返自己的私伙 「後備 alpha」 (通常都屬之前短暫失效等復甦的 alpha)，見到有個 alpha 有返啲起色，打算用返，但最近兩日港股勢頭都比較弱，唔好彩地成個 portfolio 的港股 exposure 按風險系統要求要調低一段時間，所以個 alpha Article May 29 【 新免費會員加入必睇事項 】 Locked
【 新免費會員加入必睇事項 】
May 25
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Locked Article May 25 【 開市前如何處理多個交易訊號? 】 最近在 thread 睇到太多 AI shit 文，無營養都算，好多內容都係令人行錯方向交更多學費，所以今日想同大家分享一個行內量化交易員/PM 的每日開市前的「非AI shit ‧ 流程」，如有雷同，請勿相認，目的只是讓大家了解下行內的做法，可能與你想的有不同。 如果你是散戶， Article May 22 【 Alpha 教學片11 - 最重要 (沒有之一) 的因子 - Momentum 動量 】 幾乎所有 traders 都會聽過動量策略，有好多教科書說它有效，什至有論文說能月賺 1% 以上，但事實是否如此? 答案: 統計方法顯示，雖然預測效能減弱，但直至今天，仍然是有效...... Article May 17 【 回測 Sharpe 1.8，你有幾大把握唔係靠撞彩？】 美股前排一口氣連升十幾日，好多交易系統只要係 net long exposure 都應該有賺。賺到錢，動力大左，自然更加努力去搵 alpha 同做回測。有經驗既朋友當然可以自己 handle 晒成個 alpha research process，但如果係經驗有限既朋友，當搵到一個 Article May 3 【Sharpe 1.45 - 跨市場訊號回測 HSI 期貨】 最近我睇返學術論文成日提到的 Lead-lag (領先濟後) 效應，諗住用 ML 方法睇下有無咩新發現，諗諗下就想寫篇文講，順便睇埋一個策略的回測結果。 現實係，近十年而種 Lead-lag 效應的預測能力越黎越弱，因為好多 deterministic alpha 都被 expl Article April 23 【 Alpha 教學片10 - 深入手把手 Bivariate Portfolio Analysis 】 同大家講聲對唔住先，上個月遲左出教學片，今日補上，亦唔會影響今個月出片。 今次而條教學片，可以講係極深入解釋點樣去做 Bivariate portfolio analysis，再做多幾個都係類似做法，有晒實際例子，睇唔明反覆睇多幾次，對做 quant research 好有用。 Article April 16 【一個全球 Top 3 大學 PhD Quant 同我講: Alpha 係佢自己】 復活節，寫得輕鬆一點，分享我以前遇到一個全球 top 3 大學 PHD quant 的真人真事同有咩啟發。 而位 quant 是醒目及有 senses的，不是那種書呆子只講理論，一落地做 live trade 就踢晒腳的人。當時我和他在 IFC 間出名伏 (之後先知) 的日本餐廳 Article April 4 【 真實基金 PM 點 「做好」 全自動交易? 】 Locked
【 真實基金 PM 點 「做好」 全自動交易? 】
March 31
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Locked Article March 31 【 Alpha 教學片9 - Fama Macbeth 的實際用途 + codings 】 我的教學片教的是 coding 及 如何在理論層面上的應用，但真正如何在 quant fund 內用 FM 去帶來更多分析上的 value，我就比較鐘意在文中寫出來，因為咁多年既教學話我知，先從篇文入面理解真正點用，再學點計點code，係最有動力，最易入腦。 咁其實點解要學 Fa Article March 12 
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